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Compromissos acadêmicos

Cortesia de compromissos:

Universidade Carnegie Mellon. Pittsburgh: PhD em Finanças Matemáticas (2000), conselheiro Steven Shreve; Mestrado em Matemática (1998)

Universidade de Charles. Praga: Mgr. Em Probabilidade e Estatística (1995); Bacharel em Matemática e Economia (1993)

Universite de Franche-Comte. Besançon: Maitrise de Mathematiques Pures (1994)

Pesquisa

Trabalho em diversas áreas nos campos de Estatística Financeira, Engenharia Financeira e Probabilidade Aplicada. Essas áreas incluem

Preços Opcionais, Estratégias de Negociação Óptimas, Controle Estocástico Ótimo e Processos Estocásticos.

Vecer, J. (2010): Finanças Estocásticas - Uma Abordagem Numeraire. CRC Pressione.

Papéis

Finanças Matemáticas (revistas acadêmicas):

Dong, F. N. Chiara, J. Vecer (2010): "Valorizando Callable e Putable Receita-Performance-Linked Project Backed Securities", International Journal de Finanças Teóricas e Aplicadas. 13 (5), 751-765 (.pdf).

Pospisil, L. J. Vecer (2010): "Sensibilidade de Portfólio às Mudanças no Máximo e no Máximo Drawdown", Finanças Quantitativas. 10 (6), 617627 (.pdf).

Pospisil, L. J. Vecer (2008/09): "Métodos PDE para a Máxima Drawdown", Journal of Computational Finance 12 (2), 59-76 (.pdf).

Chiara, N. M. Garvin, J. Vecer (2007): "Valorizando Opções Mínimas de Exercícios Múltiplos em Projetos Infra-estruturais", Journal of Infrastructure Systems 13 (2), 97-104 (.pdf).

Jonsson, M. J. Vecer (2005): "Insider Trading em Mercados Convergentes", Finanças Matemáticas Aplicadas 12 (3), 243-252 (.pdf.

Vecer, J. M. Xu (2004): "Preços de opções asiáticas em um modelo Semimartingale", Finance Quantitative 4 (2), 170-175 (.pdf.

Vecer, J. (2001): "Uma nova abordagem PDE para preços aritméticos médias asiáticas opções", Journal of Computational Finance 4 (4), 105-113 (.pdf.

Shreve, S. J. Vecer (2000): "Opções sobre uma conta negociada: chamadas de férias, férias e opções de passaporte", Finance e Stochastics 4 (3), 255-274, (Springer Verlag) (.ps).

Finanças Matemáticas (revistas profissionais):

Vecer, J. (2007): "Prevenindo Perdas da Carteira Hedging Maximum Drawdown", Wilmott 5 (4) (.pdf..ps).

Vecer, J. (2006): "Drawdown Máximo e Negociação Direcional", Risk 19 (12), 88-92 (.pdf..ps). Reimpresso na Ásia Risco. Fevereiro de 2007, 38-42.

Vecer, J. (2002): "Unified Asian Pricing", Risk 15 (6), 113-116 (.pdf. ps). Implementação em MATLAB: asiancontinuous. m. Implemenation em Mathematica: AsianOption. nb

Vecer, J. S. Shreve (2000): "Atualizando seu passaporte", Risk 13 (7), 81-83 (.ps).

Probabilidade Aplicada:

Pospisil, L. J. Vecer, O. Hadjiliadis (2009): "Fórmulas para processos de difusão interrompidos com tempos de parada baseados em Drawdowns e Drawups", Processos estocásticos e suas aplicações, 119 (8), 2563-2578 (.pdf).

Hadjiliadis, O. J. Vecer (2006): "Drawdowns Preceding Rallys in Brownian Motion Model", Finance Quantitative 6 (5), 403-409 (.pdf.

Vecer, J. M. Xu (2004): "Teorema de comparação média não pode ser estendido ao caso de Poisson", Journal of Applied Probability 41 (4), 1199-1202 (.pdf.

Análise Quantitativa em Esportes:

Vecer, J. F. Kopriva, T. Ichiba (2009): "Estimativa do efeito do cartão vermelho no futebol - Quando cometer uma ofensa em troca de prevenção de uma oportunidade meta", Jornal de Análise Quantitativa em Esportes. 5 (1), Artigo 8 (.pdf).

Vecer, J. T. Ichiba, M. Laudanovic (2007): "Sobre o Entusiasmo Probabilístico de Jogos de Esportes", Jornal de Análise Quantitativa em Esportes 3 (3), Artigo 6 (.pdf.

Vecer, J. (2004): "Controle Ótimo para o Jogador de Squash", Journal of Chinese Statistical Association 42 (2), 92-99 (.pdf.

Ensino

Cursos atuais:

Sem cursos.

W4105: Probabilidade (Primavera de 2006)

W4150: Introdução à Probabilidade e Estatística (Quedas 2002-03)

W4606: Processos Estocásticos Elementares (Molas 2003-04)

W4835: Processos Estocásticos para Financiamento (Molas 2009-10)

G7010: Tópicos em Risco (Primavera Outono 2006, coorganizador)

W7040: Statistics in Sports (Primavera de 2006, 08)

G8273: Tópicos em Finanças Matemáticas (Primavera de 2005, Outono de 2008)

G8275: Gestão de eventos financeiros extremos (Outono de 2006)

G9003 / G9004: Seminário de Probabilidade Avançada (Falls 20012003, Springs 20022004)

Estudantes de graduação

Petr Novotny (2010): Execução Ótima de Portfólio e Dados Financeiros de Alta Freqüência.

Feng Dong (2010): Ensaios em Gestão de Risco Avançada e Estratégias Quantitativas em Finanças de Infra-Estrutura (segundo conselheiro, primeiro consultor Nicola Chiara).

Libor Pospisil (2008): Medidas de Risco e Drawdown Máximo. Atualmente Professora Assistente da Universidade de Columbia, Departamento de Estatística.

Nicola Chiara (2006): Métodos de Opção Real para Melhorar o Gerenciamento de Risco Econômico no Financiamento de Projetos Infrastração (Departamento de Engenharia Civil, co-patrocinador com Prof Michael Garvin). Atualmente Professora Assistente da Universidade de Columbia, Departamento de Engenharia Civil.

Olympia Hadjiliadis (2004): Change-point Detection of Two-sided Alternatives in the Brownian Motion Model e sua conexão com o Problema da Ruína do Jogador com Percepção Relativa de Riqueza. Atualmente Professora Assistente na City University de Nova York, Brooklyn College, Departamento de Matemática.

Burcu Yildirim (2008): Preços do petróleo bruto: Reversão média no local? Futuros Conheça o Futuro?

Daisuke Nakajima (2004). Detecção de pontos para o transtorno de Poisson - Aplicação na ocorrência de terremotos no norte da Califórnia, 1910 - 1999.

Wei Zhu (2003): Volatilidade das Ações e Preços Opcionais.

Prêmio NSF, DMS 0418457, Análise de Decisão na Presença de Risco de Salto, 09/01/2004 - 31/08/2007 (Jan Vecer, PI)

Prêmio NSF, EAR 0229846, uma abordagem de equação diferencial estocástica para estudar falhas de escorregamento e distribuição de tamanhos, 15/05/2003 - 30/04/2006 (Colin Stark, PI, Jan Vecer, Co-PI)

Variado

Artigos relacionados ao estudo da Maximum Drawdown (a maior queda no mercado) na relação com o seguro de carteira:

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Postado por em 7 de setembro de 2015

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