Interpretação de volume para o mercado de futuros Embora muitos comerciantes saibam usar o volume em sua análise técnica de ações, a interpretação de volume no contexto do mercado de futuros pode exigir mais compreensão porque consideravelmente menos pesquisa tem sido realizada sobre o volume de futuros do que a de ações . Aqui vamos dar uma olhada em algumas das coisas que você deve saber para olhar para o volume no mercado de futuros. Relatórios de Volume O volume de cada contrato de futuros (onde os contratos individuais especificam os meses de entrega padrão) é amplamente relatado juntamente com o volume total do mercado ou o volume agregado de todos os contratos individuais. Estes números de volume são relatados um dia após o dia de negociação em questão, mas as estimativas são regularmente publicadas ao longo do dia de negociação atual. Para certos contratos, essas estimativas podem ser lançadas regularmente, como por hora. Volume e Liquidez O uso mais básico do volume nos mercados de futuros é analisá-lo em relação à liquidez. Os traders de futuros receberão os melhores preenchimentos de execução onde há a maior liquidez, que ocorre no mês de entrega mais ativo por volume. No entanto, à medida que os contratos passam do segundo mês para fora, os traders movem suas posições para o mês de entrega mais próximo, causando um aumento natural no volume. Em contrapartida, o volume diminui à medida que a data de entrega se aproxima. Olhando para o volume de apenas um mês de entrega, portanto, garners uma imagem unidimensional da atividade de mercado. Analisando o Volume Total: Tick Volume Os comerciantes devem analisar o volume do agregado de todos os contratos para dar a sua análise mais de uma dimensão. A medição do volume total nivelará os padrões de participação crescente e decrescente com base no andamento dos meses de entrega individuais. Em termos de mercado de ações, usando o volume total para obter uma visão geral do mercado seria juntar o volume para todas as ações de um grupo semelhante, talvez para um grupo específico da indústria. Isso suaviza os períodos em que o volume de um contrato específico era muito baixo. Como o volume total pode não estar imediatamente disponível no mercado de futuros, mesmo como uma estimativa intraday, o volume do carrapato é usado como um substituto. Tick volume é o número de mudanças no preço, independentemente do volume que ocorrem durante um determinado intervalo de tempo. A razão pela qual o volume do carrapato se relaciona com o volume real é que, à medida que os mercados se tornam mais ativos, os preços mudam mais e mais. Por exemplo, para um gráfico de padrões de volume de 30 minutos, o volume de carraça de cada intervalo (o número de carrapatos durante o período de 30 minutos) pode ser comparado com os primeiros 30 minutos do dia e registado como uma percentagem do valor inicial Tick volume. Isso estabelece um volume de linha de base para o dia em que todos os carrapatos subsequentes podem estar relacionados. O início eo fim do dia Deve-se notar que o volume é esperado para ser agrupados em ambas as extremidades do dia de negociação. Na parte da manhã, as encomendas são introduzidas no mercado mais cedo, já que os comerciantes estão a reagir a notícias e eventos nocturnos, bem como aos dados dos dias anteriores, calculados e analisados após o encerramento. O fim do dia é ativo devido aos comerciantes que manipulam para a posição baseada em movimentos do preço de hoje. O preço de fecho é tipicamente o valor mais confiável do dia. Padrões de gráfico O volume de negociação intraday exibe padrões gráficos típicos, como uma formação inferior arredondada demonstrando menor volume no final da manhã, quando os comerciantes fazem suas pausas. Os padrões de problemas individuais, no entanto, podem diferir desses padrões. As moedas européias, por exemplo, mostram um volume mais elevado sustentado até o final da manhã, devido à prevalência de comerciantes europeus nos mercados da época. Para explicar esses padrões, compare o volume de 30 minutos de hoje para um período de tempo específico com o volume médio anterior para o mesmo período. Interpretação de Volume usando Juros Abertos Juros Abertos é a medição dos participantes no mercado de futuros com operações em circulação. O interesse aberto é o valor líquido de todas as posições em aberto em um mercado ou contrato e retrata a profundidade de volume que é possível nesse mercado. Um mercado com um baixo número de contratos por dia, mas também um grande interesse aberto diz ao comerciante que há muitos participantes que entrarão no mercado apenas quando o preço está certo. Novo interesse em um mercado traz novos compradores ou vendedores, o que aumenta o valor de interesse aberto. Quando o interesse aberto aumenta com um aumento correspondentemente rápido nos preços, os comerciantes mais provavelmente estão entrando em posições longas. Dito isto, para cada novo comprador de um contrato de futuros deve haver um novo vendedor. Mas o vendedor é susceptível de estar olhando para manter uma posição por algumas horas ou dias, na esperança de lucrar com os altos e baixos do movimento de preços. O interesse aberto é atribuído ao operador de posição. Mas tal comerciante está disposto a manter a posição longa por um período muito mais longo de tempo. Se os preços continuam a subir, os longos terão a capacidade de manter a sua posição por um período maior de tempo, enquanto os shorts são mais propensos a ser forçado a sair de suas posições. Algumas regras básicas para interpretar as mudanças no volume e interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes: Um volume crescente e um crescente interesse aberto são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e uma queda do interesse aberto sugerem a liquidação da posição. Um volume em queda e um ponto de interesse aberto crescente para um período de acumulação lenta. Um volume em queda e um interesse aberto em queda representam uma fase de congestionamento. Volume e interesse aberto pode ser usado em um sentido prático para orientar os negócios como segue: O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação. Volume pode diminuir enquanto interesse aberto constrói, mas volume ocasionalmente picos. O aumento dos preços e um declínio do volume ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. Estas regras, no entanto, têm exceções, especialmente em dias ou em momentos em que o volume é esperado para diferir da norma. Por exemplo, o volume é geralmente mais leve no primeiro dia da semana, no dia antes de um feriado e durante todo o período de verão. Também o volume pode realmente ser mais pesado nas sextas-feiras e nas segundas-feiras durante um mercado tendendo. Liquidação de posições ocorre frequentemente antes do fim de semana, com posições sendo re-entrou no primeiro dia da semana. Finalmente, o volume é mais pesado em um dia de witching triplo, quando futuros de estoque, opções de estoque e opções de ações expiram no mesmo dia. O Bottom Line Volume eo interesse aberto são medidas integrais para orientar as decisões de negociação nos mercados de futuros, mas como sempre, esses indicadores devem ser considerados em relação a eventos externos. Para obter a imagem mais clara das condições de mercado, deve-se considerar o maior número de fatores possível. Serra gráfico Tempo real e histórico de Forex e CFD Serviço de dados Introdução O que está incluído Instruções de instalação Símbolos Forex / CFD Dados de mercado e modos de gravação de dados Volume de dados para Forex E CFD Mercados Live Forex Trading Alternativa para Futuros Introdução de Dados O Sierra Chart oferece um serviço de dados de alta qualidade em tempo real e histórico de Forex e CFD (Contract for Difference). O serviço é suportado por servidores de dados redundantes de alta capacidade e software de servidor avançado em tempo real. Todos mantidos e desenvolvidos pela Sierra Chart. Um grande número de pares de Forex estão disponíveis. Dados históricos diários e intradiários são fornecidos. Dados muito detalhados para gráficos intradiários estão disponíveis de volta a dezembro de 2007. CFD significa Contrato para a diferença. CFDs fornecer dados de mercado para índices de mais de 14 bolsas de todo o mundo, spot petróleo, ouro spot e mercados de prata spot. Estes não são contratos de futuros, mas podem ser usados como uma alternativa para eles. O que está incluído Streaming de dados em tempo real: Sim. Dados históricos intradiários: Sim. Disponível de volta a dezembro de 2007. Pelo menos os últimos 1,5 anos, os dados históricos Intraday são tick by tick. Para dados históricos intradiários anteriores a 1,5 anos, os dados são fornecidos em unidades de tempo de 4 segundos. Dados Diários Históricos: Fornecido pelo Sierra Chart. Os dados são obtidos de FXCM. O preço de abertura de cada bar diário começa às 17h00, horário do leste dos EUA. O número de anos de história disponível depende do símbolo. Para símbolos que não estão listados no gtgt Localizar símbolo. Os dados diários históricos são baixados do serviço de dados diários históricos do Sierra Chart. Volume de comércio de licitação histórico e volume de comércio de pergunta: Sim. Live Trading Services: Não. Para negociação Forex e CFD use o serviço FXCM Trading Service. Negociação simulada: Sim. Tipos de Pedidos Suportados: Todos. OCO gerenciado pelo servidor (pedido cancela a ordem): Não. Negociação automatizada (aplica-se a Live ou Simulated): Sim. Dados de profundidade de mercado. Não. Integrado com outros Serviços de Dados e Negociação no Sierra Chart: Sim Instruções de Configuração Selecione Configurações Globais gtgt Configurações do Serviço de Dados / Comércio no menu. Na caixa de listagem Serviço, selecione SC Data - Todos os serviços ou SC Forex Data (FXCM). O serviço de dados Forex / CFD em tempo real e histórico da Sierra Chart é integrado com a maioria dos outros serviços de dados e trading da Sierra Chart. Você também pode acessar este feed de dados ao mesmo tempo ao usar qualquer um dos serviços a seguir e pode definir a configuração de Serviço para um destes: CQG FIX Trading CQG API Web CQG - AMP CTS T4 FIX Interativo Corretores Rithmic TransAct Ganho Capital / OEC TD Ameritrade TT (Tecnologias de Negociação) FIX Easy Screen Pressione OK. Selecione Arquivo gtgt Conectar ao Feed de dados. Se houver mensagens adicionadas ao Registro de Mensagens indicando um problema de conexão ao Servidor de Dados, ou você não puder se conectar, consulte o Tópico de Ajuda 1.2. Para abrir um gráfico Histórico ou Intraday, selecione Arquivo gtgt Localizar símbolo no menu. Selecione um símbolo das listas CFD ou Forex. Este serviço fornece dados históricos e em tempo real apenas para os símbolos nessas listas. Para abrir um gráfico, pressione o botão Abrir Gráfico Intraday ou Abrir Gráfico Histórico para abrir o tipo de gráfico desejado. Continue com a Etapa 3 na página de documentação Introdução. Para obter uma lista de símbolos que você pode usar com o serviço de dados Forex e CFD do Sierra Chart em tempo real e histórico. Selecione Arquivo gtgt Localizar símbolo no Sierra Chart. Os símbolos estão nas listas Forex e CFD. Quaisquer outros símbolos listados são fornecidos por outros serviços de dados do Sierra Chart. Com gráficos Intraday você pode acrescentar vários sufixos como - BID ou - BIDASK ao símbolo ao abri-lo a partir de Arquivo gtgt Localizar símbolo. No caso de - BIDASK. Os dados processados em tempo real incluirão os preços Bid e Ask nas barras do gráfico em vez de apenas a média do lance e do pedido. Esse sufixo de símbolo não pode ser usado com gráficos do Diário Histórico. Para obter a documentação de todos os sufixos disponíveis, consulte os Modos de Gravação de Dados. Tenha em mente se você não usar o sufixo de símbolo, - BIDASK. Você sempre verá o lance e a pergunta atuais exibidos em um gráfico ao longo da linha superior do gráfico e você pode ativar Trade gtgt Desenho gráfico DOM no gráfico. Para obter as linhas Bid e Ask graficamente desenhadas no lado direito do gráfico. Ou você pode ativar o Gráfico gtgt Mostrar Linha de Procura e Linha de Solicitação para obter as linhas Lance e Pergunta também desenhadas no gráfico, mas com menos detalhes. Para obter uma lista completa de símbolos para gráficos históricos. Consulte a página Símbolos Diários de Forex Históricos. O caractere não precisa ser digitado, embora possa ser. Os símbolos são 6 letras cada. Mais de 10 anos de dados históricos diários estão disponíveis. Os pares de moedas são escritos concatenando os códigos de moeda ISO (ISO 4217) da moeda base e da moeda do contador, separando-os com um caractere de barra. Muitas vezes o caractere barra é omitido. Um par de moedas amplamente negociado é a relação do euro com o dólar, designado por EURUSD. A cotação EURUSD 1.2500 significa que um euro é trocado por 1.2500 dólares dos EUA. Forex / CFD Dados de Mercado e Modos de Gravação de Dados Os mercados Forex e CFD apenas fornecem preços Bid e Ask. Não há últimos preços de comercialização fornecidos a partir dos feeds de dados de origem. Isso é típico desses tipos de mercados. A propagação Bid and Ask que você vê, é definida pela fonte de alimentação de dados. O principal feed de dados Forex e CDF que oferecemos é do FXCM. Portanto, por padrão, as barras de preços e os últimos preços de mercado que você vê em um gráfico de Forex ou CFD são baseados no ponto médio ou na média das cotações Bid e Ask. Por exemplo, ao usar o símbolo EURUSD, os valores das barras de preços e do último preço de negociação serão baseados no ponto médio ou na média das cotações Bid and Ask. Existem vários outros modos de gravação de dados que podem ser usados adicionando um sufixo ao símbolo ao abrir um gráfico. Eles são os seguintes: A data e hora para cada barra o gráfico é a hora de início dessa barra. Para obter mais informações, consulte Escala de tempo na página Trabalhando com gráficos. Dados de volume para mercados de Forex e CFD Uma vez que não existe uma central de câmbio para os mercados de câmbio ou mercados de CFD (contrato por diferença), geralmente não há dados de volume disponíveis nesses mercados. No entanto, no caso de gráficos Intraday, Sierra Chart é capaz de fornecer dados de volume. O método pelo qual o Sierra Chart usa para fornecer os dados de volume baseia-se no número de alterações no preço Bid and Ask que são recebidas do fornecedor de cotação Forex e CFD específico. Para o serviço de dados do Sierra Chart Forex / CFD, o feed de dados vem do FXCM. Para cada mudança de preço, o volume é incrementado em 1. Portanto, não é uma medida verdadeira do volume de negociação real. Apenas fornece uma medida indicativa. O Volume de Negociação de Ofertas (Volume de Oferta) e o Volume de Solicitação de Volumes (Pedir Volume) também são fornecidos pela Sierra Chart para esses mercados. Quando há uma mudança com os preços Bid and Ask, se os preços subiram, então Ask Trade Volume é incrementado em 1. Se os preços tiverem diminuído, o Volume do lance será incrementado em 1. Forex Trading Ao usar o SC Forex Data (FXCM) dentro do Sierra Chart, os dados são fornecidos pela FXCM. Se você quiser negociar ao vivo com o Forex FXCM e CFD Trading serviço, consulte a página de negociação FXCM para obter instruções. Alternativa aos dados de futuros Quando você precisa de dados de futuros em tempo real e você não tem uma conta, ao vivo ou de demonstração, com um serviço de negociação de futuros e você não deseja assinar um serviço de feed de dados separado que fornece dados de futuros e pagar As taxas de câmbio, em seguida, o Sierra Chart Real-Time e Historical Forex / CFD Data Service é uma boa alternativa. Este serviço fornece dados em tempo real para todos os principais pares Forex e fornece dados em tempo real para os preços à vista para a maioria dos principais índices de ações, ouro, prata e petróleo. Abaixo está uma tabela dos símbolos do serviço de dados Forex / CFD em tempo real e histórico da Sierra Chart equivalentes para muitos mercados de futuros populares. Os símbolos a seguir estão listados em Arquivo gtgt Localizar símbolo gtgt CFD / Forex. SC Forex Data Symbol Equivalente a Futuros SymbolVolume de futuros FX, ação de preço de Spot FX Alguém está negociando o spot fx, mas está usando o volume como indicador de mercado de futuros Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se há alguns inconvenientes significativos para este Tanto quanto eu monitorei gráficos de ambos os mercados em um frame de tempo diário (como eu não posso encontrar provedores de futuros livre intraday), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume em futuros fx poderia ser incorporado em fx spot. Commercial Member Juntou-se em Sep 2010 1.472 Posts Eles podem parecer semelhantes, mas ainda 2 mercados totalmente diferentes. Algumas das maiores encomendas movidas pelo mercado estarão na Spot, no mercado de balcão. Obviamente, o volume Spot FX será muito maior do que o CME Futures vol. Olá, Alguém está negociando o spot fx, mas está usando o volume como indicador do mercado de futuros Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se há algumas desvantagens significativas para este método Tanto quanto eu monitorei gráficos de ambos os mercados em um tempo diário Frame (como eu não posso encontrar provedores de futuros intraday livre), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume em futuros fx poderia ser incorporado em fx local. Obrigado. Sempre houve um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. Eles são dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuam ao redor, e foi encontrado que os dados do tiquetaque são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas eu descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros muitas vezes hedge essas posições no local FX. Armado com esse conhecimento, eu figurei que um daqueles pode possivelmente ser um indicador adiantado para o outro. Mas qual deles Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preços, eu eventualmente encontrei este papel. A partir de sua amostra, eles chegaram à conclusão de que spot não levar futuros no processo de descoberta de preços. Então eu vim a uma opinião pessoal que (para mim) eu poderia parar de tentar usar o volume de futuros para analisar o forex spot, e se os carrapatos são um proxy aceitável para o volume, eu só trabalho com o que eu tenho. (Tick data) e manter meus estudos de volume de Future limitada ao relatório COT. Esta é apenas a minha opinião que eu forneci uma cópia desse documento. Se nada mais pode lhe dar informações suficientes para formar uma opinião de seu próprio Theres sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. Eles são dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuam ao redor, e foi encontrado que os dados do tiquetaque são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas eu descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros muitas vezes hedge essas posições no local FX. Armado com esse conhecimento, eu figurei que um daqueles pode possivelmente ser um indicador adiantado para o outro. Mas qual deles Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preço que eu eventualmente encontrei. Muito obrigado pelas informações fornecidas, acho que é muito útil, como eu costumava perguntar sobre isso por algum tempo. Você poderia compartilhar qual fonte / s você usa para os dados de carrapatos Também, você acha (eu li que de segmentos petefaders em babypips) que existem corretores que fornecem dados de carrapatos confiáveis / semelhantes para eSignal ou qualquer outro provedor de dados confiável Muito obrigado Para as informações fornecidas eu acho que é muito útil, como eu costumava perguntar sobre isso por algum tempo. Poderia você compartilhar que fonte / s você usa para os dados do carrapato Também, você pensa (eu li aquele dos tópicos dos petefaders em babypips) que há os corretores que fornecem dados tick / tax similares a eSignal ou a todos os outros fornecedores de dados de confiança Eu tenho pouco Ou não há necessidade de qualquer Tick Dados. Você tem que se perguntar o que é que você está tentando medir Muitas pessoas pensam que o quotvolume de ticksquot de alguma forma se relaciona com quotvolume de tradesquot ou quotvolume de contractsquot. Eles muitas vezes tomam a palavra quotVolumequot e usá-la de forma intercambiável com a palavra quotDemand para significar a mesma coisa. O volume de negócios não é uma indicação direta de "Demanda" real. O tipo de quotDemandquot que move o mercado, é criado a partir de comerciantes dispostos a manter as suas posições durante a noite. Vamos dizer que você tem 100 comerciantes todos entrar no mercado criando alto volume de atividade intraday. 98 desses comerciantes são compradores, e apenas 2 são vendedores, combinado você tem um alto volume de atividade. Isso significa que se você tiver um maior volume de compradores intraday que os preços irão ir mais alto Se 98 desses comerciantes (compradores) vai sair do mercado antes do fechamento, não há nenhuma demanda de compra real criado que fará com que o mercado ir mais alto. Se os 2 vendedores estão mantendo suas posições além do fechamento, a única demanda real criada é demanda do quotSelling. A demanda é determinada pelos 2 vendedores ainda mantendo posições, que ainda têm pele no jogo. QuotVolumequot não é uma indicação direta do quotDemand real. Liquidez de alto volume (não a demanda real) A palavra quotVolumequot não é permutável com a palavra quotDemandquot Os traders intraday (day traders) fornecem liquidez e têm pouco a ver com quotDemandquot real Para mim no final do dia eu tenho que me perguntar, Am Eu usando os dados corretos para a pergunta que está sendo feita Volume de atividade Mas a pergunta que eu procuro relaciona-se a quotDemandquot. Quanto dessa atividade contém demanda quotactual criada por comerciantes dispostos a manter suas posições durante a noite Volume doesnt resolver a quotDemandquot equação. Para mim Os dados de volume não respondem à pergunta Demand que está sendo feita. Como um comerciante estou interessado em medir Demand. Quem, como amp onde os preços estão sendo usados é de interesse para mim. Os comerciantes com a intenção de ocupar posições durante a noite, com a maioria de pele no jogo, operam em lugares mais vantajosos para eles. Não as mesmas áreas de alto volume mais valorizadas pelos comerciantes intraday sem pele no jogo, que acabam por terminar o dia plana, criando demanda zero. E como o volume não é uma indicação direta da demanda quotactual, ele tem pouco ou nenhum valor para mim, pessoalmente, como um comerciante forex spot. IMO, demanda de amplificação de oferta move o mercado, não volume (atividade) Os mercados não são eficientes, mas sim eficazes - Jones
No comments:
Post a Comment